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ESTIMAÇÃO DE DEMANDA E PREVISÃO DE PREÇOS NO SETOR DE ENERGIA ESPANHOL.

Número: 
XII CNEG & III INOVARSE 2016
Código do trabalho: 
T16_268
Resumo: 
Este trabalho é destinado a estudar o comportamento dos preços e quantidades diários de energia elétrica transacionada no mercado diário e intradiário espanhol. Utilizando o modelo econométrico Autoregressive Moving Average – ARMA, a partir da metodologia de Box-Jenkins (1976), e dados obtidos pelo Operador del Mercado Iberico de 2013 a 2015, foram realizadas tentativas para obter um modelo estatístico ARMA que pudesse estimar os preços e a demanda diários e preços intradiários com baixo erro percentual em relação ao valor real disponível. Os modelos estatísticos obtidos servem para previsão e possibilidade de melhorias no planejamento de empresas que atuem neste nicho de mercado a longo prazo. Foram encontrados modelos SARMA(2,6) para preço médio diário e quantidade diária e SAR(1) para preço médio intradiário, que apresentaram desvio percentual entre os valores reais e os estimados de 93%, 79% e 62%, respectivamente, considerados insatisfatórios. Uma possibilidade plausível para tais desvios pode ser a falta de variáveis exógenas no modelo, ou outros modelos ARMA que pudessem explicar melhor as variáveis dependentes. Confirma-se assim a teoria de finanças, que preconiza que preços são estimados através de suas primeiras diferenças, também conhecido como retorno de preços.
Congresso: 
XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão & III INOVARSE 2016