AJUSTE DE STRIKE PARA OPERAÇÕES COM DELTA NEUTRO

Código do trabalho: 
T014_0450
Resumo: 
Com o atual momento de incertezas no cenário econômico do país, este trabalho utiliza um instrumento de proteção que combina ações e opções para proteger a carteira de ações do investidor. Conhecido como delta neutro ou delta hedge é um instrumento muito utilizado para períodos de incertezas com o mercado, este trabalho tem como foco principal proteger a carteira do investidor para pequenas oscilações nas ações rebalanceando o delta. Este trabalho é um estudo de caso envolvendo a compra de ações e logo em seguida feito o lançamento das opções das ações da Petrobrás (PTR4). Foi utilizado como modelo de precificação de opções o modelo Black-Scholes, coletando dados da Bovespa e do software de analise técnica Grafix.
Congresso: 
X Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2014